匯通財(cái)經(jīng)APP訊——每周交易者承諾(COT)報(bào)告顯示了資產(chǎn)管理公司和大型投機(jī)者在芝加哥商品交易所期貨市場(chǎng)中的持倉情況。以下是截至 2024年10月29日星期二美國商品交易委員會(huì)發(fā)布的COT報(bào)告披露的部分持倉數(shù)據(jù)。



該報(bào)告的發(fā)布日與其記錄的交易員實(shí)際持倉之間，存在3天的滯后期。該報(bào)告在星期五發(fā)布，但其中只有截至星期二的數(shù)據(jù)。

大型投機(jī)者連續(xù)第二周凈做空歐元/美元期貨，總空頭增加15.4%（27.9萬份合約）。他們還轉(zhuǎn)向凈做空日元期貨，使總做空敞口增加34.8%（23.2萬份合約）。資產(chǎn)管理公司和大型投機(jī)者似乎通過削減多頭和空頭頭寸來降低澳元/美元期貨的風(fēng)險(xiǎn)。黃金觸頂?shù)脑缙谯E象可能正在形成，兩組交易員總共減少了14.8萬份空頭頭寸，減少了12.4萬份多頭頭寸。資產(chǎn)管理公司將VIX期貨的凈多頭敞口推高至1年高位。

日元/美元（日元期貨）倉位——COT報(bào)告：

大型投機(jī)客轉(zhuǎn)為凈做空日元，結(jié)束了長達(dá)10周的凈做多日元頭寸。這是自2021年第一季度以來首次出現(xiàn)看漲。資產(chǎn)管理公司也凈做空，但已經(jīng)是第二周了。

但鑒于日本央行此后召開的會(huì)議不如預(yù)期溫和，且有傳言稱可能加息，或許他們對(duì)凈空頭敞口的回訪可能是短暫的。

歐元/美元（歐元期貨）倉位——COT報(bào)告：

大型投機(jī)者連續(xù)第二周增加凈空頭敞口，并達(dá)到自2022年9月以來的最看跌水平。然而，資產(chǎn)管理公司仍然堅(jiān)定地保持凈多頭，他們的敞口凈值上周幾乎沒有變化（僅下降了1000份合約）。鑒于歐元/美元連續(xù)幾周的拋售，我現(xiàn)在想知道它是否會(huì)反彈，這意味著美元會(huì)有更深的回撤。在經(jīng)歷了5周的拋售之后，我對(duì)澳元/美元也有類似的看法。

澳元/美元（澳元期貨）倉位——COT報(bào)告：

資產(chǎn)管理公司對(duì)澳元/美元期貨的看跌達(dá)到六周以來的最高水平，而大型投機(jī)客的凈多頭敞口實(shí)際上沒有變化。無論如何，澳元/美元期貨似乎普遍在降低風(fēng)險(xiǎn)，總未平倉合約減少，同時(shí)資產(chǎn)管理公司和大型投機(jī)者的交易量也在減少。這兩組交易員合計(jì)削減了-23.7萬份多頭合約，平倉了-12.2萬份空頭合約。

黃金期貨（GC）倉位- COT報(bào)告：

跡象表明，金價(jià)在如此令人眼花繚亂的高位上可能并非一切都好。上周，大型投機(jī)客和管理基金都減少了對(duì)黃金的多頭和空頭敞口，金價(jià)也以每周看跌的走勢(shì)收盤。

大型投機(jī)者的總空頭合約升至49周高點(diǎn)87.8萬份，資產(chǎn)管理公司的總空頭合約升至23周高點(diǎn)39.7萬份。多頭合約合計(jì)減少12.4萬份。結(jié)果是凈多頭敞口被交易員之間總計(jì)15.3萬份合約拉低。這在宏觀計(jì)劃中并不算大，但它確實(shí)顯示了2700美元附近多頭的一定程度的緊張情緒，并暗示我們可能會(huì)在明年價(jià)格最終達(dá)到3000美元之前看到一次修正。

華爾街指數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)、道瓊斯指數(shù)、納斯達(dá)克100指數(shù)）的倉位——COT報(bào)告：

我們還看到華爾街的上漲勢(shì)頭減弱，標(biāo)普500指數(shù)期貨的凈多頭敞口以12個(gè)資產(chǎn)管理公司中最快的單周速度下降（-20.5萬份合約）。他們還以四周來最快的速度削減了道瓊斯期貨的凈多頭敞口（減少了2.9萬份合約）。

盡管如此，他們對(duì)納斯達(dá)克期貨的凈多頭敞口僅增加了120份合約，盡管上周下半周的價(jià)格走勢(shì)表明，在美國大選前的周末，交易員普遍在降低風(fēng)險(xiǎn)。

VIX期貨倉位（IMM數(shù)據(jù)）- COT報(bào)告：

資產(chǎn)管理公司將他們的凈多頭敞口推至52周高點(diǎn)，增加了9.9%（620萬份合約）。